PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.50%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.50% против -72.73% соответственно.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between MRGR and UVXY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

-0.18

The correlation between MRGR and UVXY shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

MRGR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.88

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
-1.67

+6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.81

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.97

+9.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

-1.33

+25.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.88

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.66

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.64

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.68

+1.04

Просадки

Сравнение просадок MRGR и UVXY

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-100.00%

+86.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-76.19%

+74.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-95.25%

+93.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-99.69%

+91.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

-100.00%

+86.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-100.00%

+99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-98.55%

+94.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

55.83%

-55.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

12.26%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

62.79%

-59.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

84.51%

-80.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

103.82%

-100.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

113.81%

-108.66%

Сравнение комиссий MRGR и UVXY

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и UVXY

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and UVXY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, MRGR leads with 3.50% vs -72.73% for UVXY. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MRGR has performed better with a 3.50% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UVXY.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while UVXY is Volatility. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.95% for UVXY.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор