Сравнение MRGR с UVXY
MRGR (Proshares Merger ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.56%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.56% против -72.05% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.56%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам MRGR и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.50% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between MRGR and UVXY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | -0.18 |
The correlation between MRGR and UVXY shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MRGR
UVXY
Сравнение MRGR c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | -0.99 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.20 | -1.48 | +24.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и UVXY
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -100.00% | +86.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -73.88% | +72.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -95.42% | +93.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -99.75% | +91.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -100.00% | +86.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -100.00% | +99.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -98.76% | +94.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 49.56% | -49.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 0.75%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 17.16% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 66.78% | -63.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 85.47% | -81.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 103.82% | -100.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 112.00% | -106.84% |
Сравнение комиссий MRGR и UVXY
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и UVXY
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and UVXY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to MRGR (0.75%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, MRGR leads with 3.56% vs -72.05% for UVXY. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MRGR has performed better with a 3.56% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UVXY.
MRGR is categorized as Hedge Fund, while UVXY is Volatility. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.95% for UVXY.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор