Сравнение MRGR с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
MRGR и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.33% против 50.62% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и USD
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
MRGR vs. USD — Ранг доходности на риск
MRGR
USD
Сравнение MRGR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 2.44 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 4.67 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 12.81 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.59 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и USD
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и USD
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -88.63% | +75.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -31.80% | +30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -77.85% | +69.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -77.85% | +64.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -21.24% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -32.60% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 11.60% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и USD
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 21.67% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 48.73% | -45.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 77.08% | -72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 76.24% | -72.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 68.85% | -63.66% |