Сравнение MRGR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
MRGR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.47% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.11% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.36%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и STIP
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
MRGR vs. STIP — Ранг доходности на риск
MRGR
STIP
Сравнение MRGR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.32 | 3.34 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 4.30 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 14.63 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и STIP
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.98% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и STIP
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -5.50% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -0.95% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -5.50% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -5.50% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.00% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.28% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и STIP
Proshares Merger ETF (MRGR) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что MRGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.59% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.97% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.83% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 2.76% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 2.45% | +2.74% |