PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.60%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 3.60% против 24.71% соответственно.

MRGR

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.38%
1 год
11.49%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.60%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGR
Proshares Merger ETF		2.51%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between MRGR and SSO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.22

The correlation between MRGR and SSO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с YALL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

MRGR vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRGRSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.57

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.10

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

2.15

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

9.00

+15.38

MRGR vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRGR и SSO

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-84.67%

+71.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-18.17%

+16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-35.21%

+33.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-46.73%

+38.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

-59.34%

+46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.85%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-19.52%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

4.33%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и SSO

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

9.54%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

19.55%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

24.77%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

33.84%

-30.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

35.91%

-30.75%

Сравнение комиссий MRGR и SSO

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и SSO

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and SSO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.54%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs 3.60% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.69% for SSO.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while SSO is Leveraged Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.87% for SSO.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор