PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с RYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds - MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.04%/yr vs 2.76%/yr for RYLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.68%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

RYLD

1 день
0.32%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.94%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%3.63%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.68%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between MRGR and RYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MRGR и RYLD

Секторы
MRGR
RYLD

Здравоохранение

22.7%
16.5%

Промышленность

17.6%
17.5%

Финансовые услуги

12.7%
104.9%

Недвижимость

12.6%
6.2%

Сырьевые материалы

5.8%
4.8%

Энергетика

5.6%
6.2%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Технологии

5.1%
16.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
RYLD
16.5%

Промышленность

MRGR
17.6%
RYLD
17.5%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
RYLD
104.9%

Недвижимость

MRGR
12.6%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
RYLD
4.8%

Энергетика

MRGR
5.6%
RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
RYLD
2.9%

Технологии

MRGR
5.1%
RYLD
16.8%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
RYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с SHLDMRGR с VOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MRGR vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.07

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.91

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

3.50

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

14.16

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRGR и RYLD

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-41.53%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-6.29%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-19.05%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-21.33%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-8.84%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.55%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и RYLD

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.97%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.60%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

10.64%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

14.03%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

17.20%

-12.05%

Сравнение комиссий MRGR и RYLD

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и RYLD

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности RYLD в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.62%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and RYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (1.97%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, MRGR leads with 4.04% vs 2.76% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRGR has performed better with a 4.04% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

RYLD has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.96% for MRGR.

MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.60% for RYLD.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор