PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRGR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRGR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.11%.


MRGR

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.38%
1 год
11.49%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.60%

QCLR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.86%
1 год
8.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
MRGR
Proshares Merger ETF
2.51%11.99%5.32%4.94%-4.81%1.61%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.11%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between MRGR and QCLR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.22

The correlation between MRGR and QCLR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Merger ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

MRGR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRGRQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

0.79

+8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

2.81

+21.57

MRGR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRGR и QCLR

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и QCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRGRQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-21.77%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-10.22%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-13.58%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.13%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.85%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и QCLR

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRGRQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.67%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

6.51%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

9.64%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

12.37%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

12.37%

-7.21%

Сравнение комиссий MRGR и QCLR

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и QCLR

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности QCLR в 14.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF
2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
14.87%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MRGR and QCLR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLR has higher volatility (1.67%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 14.08% vs 8.76% for MRGR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 14.08% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 2.96% for MRGR.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.60% for QCLR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор