PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGR с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

MRGR и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGR и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MRGR
Proshares Merger ETF		1.17%11.99%5.32%4.94%-4.81%2.05%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

MRGR

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.17%
6 месяцев
6.51%
1 год
11.07%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.33%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с HDGMRGR с VOOMRGR с PRWAXMRGR с SHLD
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий MRGR и PFIX

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

MRGR
Proshares Merger ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

MRGR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.14

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.23

0.47

+3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.05

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

0.10

+6.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.39

0.17

+22.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.14

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между MRGR и PFIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и PFIX

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.99%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGR и PFIX

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGRPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-36.17%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-28.22%

+26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-21.21%

+20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-17.08%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

17.49%

-17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и PFIX

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGRPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

13.74%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

20.30%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

35.00%

-30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

38.74%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

38.74%

-33.55%