Сравнение MRGR с PFIX
MRGR (Proshares Merger ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. MRGR is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.22%/yr vs 16.27%/yr for PFIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.
MRGR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.60%
PFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRGR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.51% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 1.99% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -11.52% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between MRGR and PFIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.01 |
The correlation between MRGR and PFIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
MRGR
PFIX
Сравнение MRGR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | -0.58 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | -0.89 | +25.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и PFIX
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -36.17% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -25.64% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -36.17% | +34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -36.17% | +27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.05% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -17.17% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 16.83% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и PFIX
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 7.76% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 21.72% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 29.36% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 38.51% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 38.24% | -33.08% |
Сравнение комиссий MRGR и PFIX
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и PFIX
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PFIX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.95% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and PFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.27% vs 4.22% for MRGR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.27% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 2.96% for MRGR.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.50% for PFIX.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор