Сравнение MRGR с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
MRGR и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 3.33% против 17.72% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и IAI
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
MRGR vs. IAI — Ранг доходности на риск
MRGR
IAI
Сравнение MRGR c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.78 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 1.18 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.15 | +5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 3.49 | +18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.78 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и IAI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и IAI
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и IAI
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -75.46% | +62.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -16.52% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -28.84% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -40.38% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -13.06% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -22.80% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 5.45% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и IAI
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.14% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 15.26% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 24.14% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 21.38% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 22.91% | -17.72% |