PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. MRGR is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.04%/yr vs 7.48%/yr for GDMA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%0.79%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between MRGR and GDMA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MRGR и GDMA

Секторы
MRGR
GDMA

Здравоохранение

22.7%
5.5%

Промышленность

17.6%
14.4%

Финансовые услуги

12.7%
14.5%

Недвижимость

12.6%
1.6%

Сырьевые материалы

5.8%
9.0%

Энергетика

5.6%
10.0%

Коммунальные услуги

5.4%
2.4%

Технологии

5.1%
23.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
GDMA
5.5%

Промышленность

MRGR
17.6%
GDMA
14.4%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
GDMA
14.5%

Недвижимость

MRGR
12.6%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
GDMA
9.0%

Энергетика

MRGR
5.6%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
GDMA
2.4%

Технологии

MRGR
5.1%
GDMA
23.4%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
GDMA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

MRGR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.33

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.05

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

4.07

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

11.28

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MRGR и GDMA

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-16.66%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.53%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-7.53%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-12.74%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.92%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.78%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.72%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и GDMA

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.25%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

10.08%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

13.16%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

9.68%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

10.98%

-5.83%

Сравнение комиссий MRGR и GDMA

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и GDMA

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and GDMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 4.04% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.53% for GDMA.

They also come from different issuers: ProShares and Gadsden. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.77% for GDMA.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор