Сравнение MRGR с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
MRGR и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MRGR и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.64% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и FMF
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
MRGR vs. FMF — Ранг доходности на риск
MRGR
FMF
Сравнение MRGR c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.61 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 2.30 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 4.67 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 9.47 | +12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.61 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.16 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и FMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и FMF
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и FMF
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -22.21% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -3.47% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -14.98% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -16.89% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.35% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -9.99% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.71% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и FMF
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.52% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 7.40% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 9.94% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 10.76% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 11.83% | -6.64% |