PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. MRGR is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.04%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%3.02%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between MRGR and DBMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.08

Сравнение распределения секторов MRGR и DBMF

Секторы
MRGR
DBMF

Здравоохранение

22.7%
12.7%

Промышленность

17.6%
8.4%

Финансовые услуги

12.7%
12.5%

Недвижимость

12.6%
2.5%

Сырьевые материалы

5.8%
2.2%

Энергетика

5.6%
3.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Технологии

5.1%
29.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.1%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
DBMF
12.7%

Промышленность

MRGR
17.6%
DBMF
8.4%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
DBMF
12.5%

Недвижимость

MRGR
12.6%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
DBMF
2.2%

Энергетика

MRGR
5.6%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
DBMF
2.3%

Технологии

MRGR
5.1%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
DBMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с SHLDMRGR с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

MRGR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.49

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.27

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

4.97

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

18.33

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.67

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MRGR и DBMF

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-20.39%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-6.10%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-15.60%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-20.39%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.41%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.58%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.65%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и DBMF

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.18%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.77%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

12.17%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

12.52%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

12.41%

-7.26%

Сравнение комиссий MRGR и DBMF

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и DBMF

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and DBMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.18%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.37% vs 4.04% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.37% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.96% for MRGR.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: ProShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.85% for DBMF.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор