PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGR с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MRGR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRGR
Proshares Merger ETF		1.17%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%3.02%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

MRGR

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.17%
6 месяцев
6.51%
1 год
11.07%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.33%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с HDGMRGR с VOOMRGR с PRWAXMRGR с SHLD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий MRGR и DBMF

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
MRGR
Proshares Merger ETF

Доходность на риск

MRGR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.19

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.23

2.98

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

4.35

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.39

18.69

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между MRGR и DBMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и DBMF

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.99%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGR и DBMF

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGRDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-20.39%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-6.10%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-20.39%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.63%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.70%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.42%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и DBMF

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGRDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.20%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

11.10%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

12.09%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

12.66%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

12.48%

-7.29%