Сравнение MRGR с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
MRGR и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 3.33% против 11.84% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и DBEF
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
MRGR vs. DBEF — Ранг доходности на риск
MRGR
DBEF
Сравнение MRGR c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.38 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 1.95 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.92 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 8.42 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.38 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и DBEF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и DBEF
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и DBEF
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -32.46% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -11.87% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -14.95% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -32.46% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -4.33% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.77% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.72% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и DBEF
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.97% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 9.46% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 16.60% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 13.63% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 15.82% | -10.63% |