PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGR с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

MRGR и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGR и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MRGR
Proshares Merger ETF		1.17%11.99%5.32%4.94%0.10%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

MRGR

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.17%
6 месяцев
6.51%
1 год
11.07%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.33%

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с HDGMRGR с VOOMRGR с PRWAXMRGR с SHLD
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий MRGR и BOXX

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

MRGR
Proshares Merger ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

MRGR vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

12.86

-10.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.23

36.75

-32.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

9.21

-7.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

61.54

-54.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.39

571.35

-548.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

12.86

-10.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

12.97

-12.61

Корреляция

Корреляция между MRGR и BOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и BOXX

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.99%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGR и BOXX

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGRBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-0.12%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-0.07%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.07%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

0.00%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и BOXX

Proshares Merger ETF (MRGR) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MRGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGRBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.15%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

0.25%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

0.33%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

0.37%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

0.37%

+4.82%