PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с ADME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds - MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index while ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.04%/yr vs 8.31%/yr for ADME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 10.24%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between MRGR and ADME is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.22

The correlation between MRGR and ADME shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRGR и ADME

Секторы
MRGR
ADME

Здравоохранение

22.7%
8.4%

Промышленность

17.6%
8.3%

Финансовые услуги

12.7%
11.9%

Недвижимость

12.6%
2.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.7%

Энергетика

5.6%
3.6%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Технологии

5.1%
35.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
ADME
8.4%

Промышленность

MRGR
17.6%
ADME
8.3%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
ADME
11.9%

Недвижимость

MRGR
12.6%
ADME
2.0%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
ADME
1.7%

Энергетика

MRGR
5.6%
ADME
3.6%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
ADME
2.3%

Технологии

MRGR
5.1%
ADME
35.2%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
ADME
11.3%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
ADME
10.2%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
ADME
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с SHLDMRGR с VOO
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

MRGR vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.14

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.04

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

2.84

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

12.39

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MRGR и ADME

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-27.49%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.49%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-15.67%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-23.43%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.34%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.92%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.71%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и ADME

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.94%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.70%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

9.95%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

12.87%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

14.40%

-9.25%

Сравнение комиссий MRGR и ADME

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и ADME

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and ADME have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.94%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.31% vs 4.04% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.31% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.37% for ADME.

MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.79% for ADME.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор