PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%23.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.68% соответственно.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MRGAX и MUHLX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MRGAX
MFS Core Equity Fund

Доходность на риск

MRGAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.97

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

8.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между MRGAX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и MUHLX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и MUHLX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-62.05%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.23%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.63%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-40.85%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.65%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.81%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и MUHLX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 5.48%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.06%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

16.85%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.77%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.04%

+0.75%