PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGAX с FLCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGAX (MFS Core Equity Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MRGAX returned 14.12%/yr vs 15.58%/yr for FLCPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MRGAX charges 0.93%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 14.12% против 15.58% соответственно.

MRGAX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.75%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.12%

FLCPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.04%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		7.25%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%23.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		10.91%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Correlation

The correlation between MRGAX and FLCPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.98

The correlation between MRGAX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с PMYYXMRGAX с ALBAXMRGAX с VGHCXMRGAX с VOOMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

MRGAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.18

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.85

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и FLCPX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-33.87%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.89%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.76%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-24.40%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.87%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.19%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.90%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и FLCPX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.00%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.88%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.07%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.16%

-0.36%

Сравнение комиссий MRGAX и FLCPX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и FLCPX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности FLCPX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.51%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
MRGAX
MFS Core Equity Fund		12.68%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MRGAX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCPX has higher volatility (2.91%) compared to MRGAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MRGAX dropped -54.04% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGAX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор