Сравнение MRFOX с VSTSX
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. MRFOX is actively managed, while VSTSX is passively managed. Over the past 5 years, MRFOX returned 11.59%/yr vs 12.33%/yr for VSTSX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MRFOX charges 1.02%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 14.25%.
MRFOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 15.61%
VSTSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MRFOX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 5.31% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 14.25% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between MRFOX and VSTSX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between MRFOX and VSTSX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRFOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
MRFOX
VSTSX
Сравнение MRFOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRFOX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.71 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 11.72 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и VSTSX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRFOX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -34.97% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.92% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -19.36% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -25.35% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.83% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.06% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и VSTSX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.92% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRFOX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.12% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 10.50% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 13.21% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.50% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 18.70% | -4.52% |
Сравнение комиссий MRFOX и VSTSX
MRFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и VSTSX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VSTSX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.54% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRFOX and VSTSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTSX has higher volatility (4.12%) compared to MRFOX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRFOX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор