Сравнение MRFOX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.33% против 8.72% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и TVRIX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
MRFOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MRFOX
TVRIX
Сравнение MRFOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.43 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.48 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.06 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.55 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и TVRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и TVRIX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и TVRIX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -39.36% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.45% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -24.87% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -39.36% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -9.20% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.10% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.06% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и TVRIX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.95%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.44% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 7.84% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.61% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.46% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.80% | -3.51% |