Сравнение MRFOX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.31% против 11.71% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и PROVX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MRFOX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MRFOX
PROVX
Сравнение MRFOX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.81 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.73 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и PROVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и PROVX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и PROVX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -57.65% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -12.54% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -27.48% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -27.48% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -10.07% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -13.23% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.29% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и PROVX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Provident Trust Strategy Fund (PROVX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.20% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 8.81% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 14.60% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 15.59% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.12% | -1.83% |