PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий MRFOX и FSPGX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.36

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

4.02

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Корреляция

Корреляция между MRFOX и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и FSPGX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и FSPGX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-32.66%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.17%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-32.66%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-13.03%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.43%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.70%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и FSPGX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.71%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.37%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

22.58%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

21.52%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

21.66%

-7.37%