PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CODA с OPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODA с OPXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CODA (Coda Octopus Group, Inc.) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CODA returned 18.62%/yr vs 21.31%/yr for OPXS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODA и OPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODA показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции CODA уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 18.62% против 21.31% соответственно.

CODA

1 день
-1.37%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
8.06%
1 год
18.51%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.37%
10 лет*
18.62%

OPXS

1 день
-0.46%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-15.03%
С начала года
-7.90%
1 год
-3.40%
3 года*
55.70%
5 лет*
54.16%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODA и OPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		8.06%18.77%30.07%-12.24%-14.25%27.19%-24.85%43.81%21.96%94.00%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-7.90%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%

Correlation

The correlation between CODA and OPXS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.04

Over the past year, CODA and OPXS have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODA:

$113.37M

OPXS:

$90.90M

EPS

CODA:

$0.44

OPXS:

$143.25

Коэффициент P/E

CODA:

22.97

OPXS:

0.09

Коэффициент P/S

CODA:

4.06

OPXS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

CODA:

$27.95M

OPXS:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODA:

$18.68M

OPXS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

CODA:

$7.80M

OPXS:

$664.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coda Octopus Group, Inc.

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с CODA:
CODA с MRCYCODA с BWXTCODA с DSPCODA с PLTRCODA с 1000
Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с UTHROPXS с ATEYYOPXS с KLICOPXS с ISRGOPXS с MAL.TOOPXS с VOOOPXS с SPY

Доходность на риск

CODA vs. OPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODA
Ранг доходности на риск CODA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODA c OPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CODAOPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.05

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.45

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.08

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-0.15

+1.05

CODA vs. OPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа OPXS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и OPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CODA и OPXS

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и OPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODAOPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-99.87%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.87%

-41.80%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-45.68%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-45.68%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.78%

-76.40%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.02%

-96.96%

+49.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-95.70%

+34.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

22.44%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и OPXS

Текущая волатильность для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) составляет 11.26%, в то время как у Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CODA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODAOPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

16.15%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.53%

45.44%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.21%

70.36%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

54.28%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.91%

59.93%

+4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и OPXS

Ни CODA, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и OPXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
6.90M
3.75B
(CODA) Общая выручка
(OPXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CODA и OPXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coda Octopus Group, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.3%
38.3%
Активы портфеля
CODA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

CODA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CODA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

CODA and OPXS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPXS has higher volatility (16.15%) compared to CODA (11.26%). In terms of maximum drawdown, CODA dropped -99.44% vs OPXS's -99.87%.

CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODA и OPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор