PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CODA с DSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CODA и DSP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CODA и DSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Viant Technology Inc. (DSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
-59.07%
CODA
DSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CODA:

0.98

DSP:

3.02

Коэф-т Сортино

CODA:

1.58

DSP:

3.62

Коэф-т Омега

CODA:

1.20

DSP:

1.43

Коэф-т Кальмара

CODA:

0.53

DSP:

1.88

Коэф-т Мартина

CODA:

3.90

DSP:

15.37

Индекс Язвы

CODA:

9.75%

DSP:

11.09%

Дневная вол-ть

CODA:

38.99%

DSP:

56.41%

Макс. просадка

CODA:

-99.44%

DSP:

-95.29%

Текущая просадка

CODA:

-56.62%

DSP:

-71.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODA:

$92.92M

DSP:

$1.30B

EPS

CODA:

$0.26

DSP:

$0.08

Цена/прибыль

CODA:

31.92

DSP:

258.88

Общая выручка (12 мес.)

CODA:

$15.26M

DSP:

$263.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CODA:

$10.49M

DSP:

$120.76M

EBITDA (12 мес.)

CODA:

$3.88M

DSP:

$10.77M

Доходность по периодам

С начала года, CODA показывает доходность 36.71%, что значительно ниже, чем у DSP с доходностью 183.45%.


CODA

С начала года

36.71%

1 месяц

-15.42%

6 месяцев

34.70%

1 год

36.48%

5 лет

-0.62%

10 лет

30.80%

DSP

С начала года

183.45%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

111.59%

1 год

169.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CODA c DSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CODA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.983.02
Коэффициент Сортино CODA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.583.62
Коэффициент Омега CODA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.43
Коэффициент Кальмара CODA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.761.88
Коэффициент Мартина CODA, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.9015.37
CODA
DSP

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DSP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и DSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
3.02
CODA
DSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и DSP

Ни CODA, ни DSP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CODA и DSP

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и DSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.29%
-71.41%
CODA
DSP

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и DSP

Текущая волатильность для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) составляет 11.82%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CODA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.82%
12.58%
CODA
DSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и DSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab