Сравнение MRCP с DECW
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 18.03% vs 15.29% for DECW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for DECW.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и DECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью 4.89%.
MRCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.27% | 14.13% | 11.42% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.89% | 11.57% | 5.77% |
Correlation
The correlation between MRCP and DECW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between MRCP and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. DECW — Ранг доходности на риск
MRCP
DECW
Сравнение MRCP c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCP | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.98 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 20.30 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCP | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MRCP и DECW
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и DECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -8.76% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -3.86% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.86% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и DECW
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 3.97% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 5.58% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 7.11% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 7.11% | +2.16% |
Сравнение комиссий MRCP и DECW
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DECW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и DECW
Ни MRCP, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MRCP and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MRCP has higher volatility (1.36%) compared to DECW (0.77%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs DECW's -8.76%.
On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 15.29% for DECW. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DECW.
MRCP and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.74% for DECW.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и DECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор