PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

MRCP и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и ARLU

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%10.06%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFGMRCP с FLJJ
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий MRCP и ARLU

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.80

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.21

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.23

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.35

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.80

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.56

+0.68

Корреляция

Корреляция между MRCP и ARLU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и ARLU

Ни MRCP, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и ARLU

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-15.38%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.66%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-7.04%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.30%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.21%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и ARLU

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.48%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.40%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

9.38%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

13.99%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.79%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.79%

-3.31%