- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 февр. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $144.22K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции MRCP — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) показал доход в 9.25% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MRCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MRCP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.08% | -2.94% | 6.12% | 2.26% | 0.01% | 0.70% | 1.01% | 9.25% | ||||
| 2025 | 1.73% | 1.16% | -3.15% | -0.60% | 4.05% | 3.12% | 1.37% | 1.38% | 1.75% | 0.80% | 0.73% | 1.12% | 14.13% |
| 2024 | 1.72% | -2.08% | 3.27% | 2.30% | 0.78% | 1.75% | 1.21% | 0.04% | 2.85% | -0.41% | 11.90% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March has an annualized alpha of 3.93%, beta of 0.56, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.42%) than losses (24.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 54.42%
- Участие в снижении
- 24.63%
Комиссия
Комиссия MRCP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRCP имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.50 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | 10.58 | +7.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March показал максимальную просадку в 10.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.73%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.81%март 2026 г. | 27d | 14d | 1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.79%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.25%июнь 2026 г. | 23d | 10d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-3.12%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MRCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -56.78% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.69% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.14% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRCP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRCP