- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 февр. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции MRCP — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) показал доход в 6.51% с начала года и 16.37% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MRCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MRCP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.08% | -2.94% | 6.12% | 2.26% | -0.83% | 6.51% | ||||||
| 2025 | 1.73% | 1.16% | -3.15% | -0.60% | 4.05% | 3.12% | 1.37% | 1.38% | 1.75% | 0.80% | 0.73% | 1.12% | 14.13% |
| 2024 | 1.72% | -2.08% | 3.27% | 2.30% | 0.78% | 1.75% | 1.21% | 0.04% | 2.85% | -0.41% | 11.90% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.56, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.77%) than losses (30.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 55.77%
- Участие в снижении
- 30.07%
Комиссия
Комиссия MRCP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRCP имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.46 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 10.92 | +8.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March показал максимальную просадку в 10.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.73%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.81%март 2026 г. | 27d | 14d | 1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.79%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.12%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.42%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| MRCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -56.78% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.21% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.71% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRCP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRCP