PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с BUFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

MRCP и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и BUFG

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -2.40%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с HOCT
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с HOCT

Сравнение комиссий MRCP и BUFG

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.60

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

8.47

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.58

+0.66

Корреляция

Корреляция между MRCP и BUFG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и BUFG

Ни MRCP, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и BUFG

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-17.62%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.49%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.69%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.74%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и BUFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.07%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.54%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.00%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.00%

-2.52%