PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

MRCP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и PBAP

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%10.06%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с BUFGMRCP с HOCT
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий MRCP и PBAP

И MRCP, и PBAP имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

MRCP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.19

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

13.78

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между MRCP и PBAP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и PBAP

Ни MRCP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и PBAP

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-9.70%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.83%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

0.00%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.86%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.81%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и PBAP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.84%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.34%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

7.26%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

7.33%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

7.33%

+2.15%