PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

MRCP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и IVVM

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с BUFG
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий MRCP и IVVM

И MRCP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

MRCP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

7.89

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.24

+0.01

Корреляция

Корреляция между MRCP и IVVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и IVVM

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MRCP и IVVM

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-11.62%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.29%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.96%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.48%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.76%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.03%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.91%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

9.83%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.83%

-0.35%