Сравнение MRCP с IVVM
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 15.99% vs 15.68% for IVVM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 8.59%.
MRCP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.70%
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $670.77K | $804.95K | $733.17K | |
| $112.55K | $144.22K | $128.13K |
Сравнение доходности по годам MRCP и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 9.25% | 14.13% | 11.90% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 8.59% | 14.24% | 11.69% |
Correlation
The correlation between MRCP and IVVM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MRCP and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. IVVM — Ранг доходности на риск
MRCP
IVVM
Сравнение MRCP c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.97 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | 14.36 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCP и IVVM
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -11.62% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -5.31% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.90% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и IVVM
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 1.77%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.36% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 5.82% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 7.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 9.50% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 9.50% | -0.10% |
Сравнение комиссий MRCP и IVVM
И MRCP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и IVVM
MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MRCP and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVM has higher volatility (2.36%) compared to MRCP (1.77%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, MRCP leads with 15.99% vs 15.68% for IVVM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 15.99% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP and IVVM have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVM has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for MRCP.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор