Сравнение MRCP с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
MRCP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MRCP и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCP и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | -1.03% | 14.13% | 11.42% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
MRCP
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRCP и CAOS
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
MRCP vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MRCP
CAOS
Сравнение MRCP c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCP | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.83 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 1.38 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MRCP и CAOS составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и CAOS
Ни MRCP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MRCP и CAOS
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -3.60% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -3.60% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.80% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.90% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.18% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и CAOS
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 0.74% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 1.30% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.68% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.37% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.37% | +5.11% |