PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCC с OFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCC с OFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и OFS Capital Corporation (OFS).

Доходность

Сравнение доходности MRCC и OFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и OFS Capital Corporation (OFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCC и OFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCC
Monroe Capital Corporation		-26.35%-14.59%36.74%-5.68%-15.37%53.23%-15.17%27.79%-22.10%-1.64%
OFS
OFS Capital Corporation		-21.14%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCC:

$99.66M

OFS:

$47.56M

EPS

MRCC:

$0.53

OFS:

-$2.92

Коэффициент P/S

MRCC:

3.21

OFS:

1.22

Коэффициент P/B

MRCC:

0.60

OFS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

MRCC:

$31.01M

OFS:

$39.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCC:

$1.44M

OFS:

$1.91M

EBITDA (12 мес.)

MRCC:

-$2.33M

OFS:

-$9.45M

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у OFS с доходностью -21.14%. За последние 10 лет акции MRCC превзошли акции OFS по среднегодовой доходности: 0.81% против -0.73% соответственно.

MRCC

1 день
3.14%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-26.35%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-33.58%
3 года*
-4.28%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
0.81%

OFS

1 день
10.94%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-21.14%
6 месяцев
-49.49%
1 год
-54.79%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
-0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monroe Capital Corporation

OFS Capital Corporation

Часто сравнивают с MRCC:
MRCC с TCPCMRCC с PNNTMRCC с RWTMRCC с MAINMRCC с JEPIMRCC с JEPQMRCC с DAPP
Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с SCHDOFS с TRINOFS с ARLPOFS с GLAD

Доходность на риск

MRCC vs. OFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCC
Ранг доходности на риск MRCC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCC c OFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и OFS Capital Corporation (OFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCCOFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-1.26

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

-2.07

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.73

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.82

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

-1.69

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCC vs. OFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа OFS равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и OFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCCOFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-1.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.03

Корреляция

Корреляция между MRCC и OFS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и OFS

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что меньше доходности OFS в 28.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRCC
Monroe Capital Corporation		16.74%14.60%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%
OFS
OFS Capital Corporation		28.73%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и OFS

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки OFS в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и OFS.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCCOFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-69.09%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.08%

-65.06%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-66.97%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-69.09%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.31%

-58.12%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.72%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

31.49%

-15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и OFS

Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.54% по сравнению с OFS Capital Corporation (OFS) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCCOFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.54%

21.93%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

40.39%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

43.82%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

32.40%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

39.63%

-6.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCC и OFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и OFS Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.21M
12.37M
(MRCC) Общая выручка
(OFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию