Сравнение MRCC с PNNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или PNNT.
Основные характеристики
| MRCC | PNNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 29.68% | 23.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 11.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 15.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 5.68% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 17.23% |
| Макс. просадка | -57.63% | -82.16% |
| Текущая просадка | -5.01% | -7.37% |
Фундаментальные показатели
| MRCC | PNNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.46M | $456.42M |
| EPS | $0.37 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 21.51 | 10.59 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 0.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.11M | $70.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.19M | $47.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.46M | $54.21M |
Корреляция
Корреляция между MRCC и PNNT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и PNNT
С начала года, MRCC показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и PNNT
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности PNNT в 12.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.56% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.73% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и PNNT
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и PNNT
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности