PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRCC
Monroe Capital Corporation		-27.31%-14.59%36.74%-5.68%-15.37%53.23%26.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

MRCC

1 день
-1.30%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-32.55%
1 год
-33.25%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
0.67%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monroe Capital Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MRCC:
MRCC с TCPCMRCC с PNNTMRCC с RWTMRCC с OFSMRCC с MAINMRCC с JEPQMRCC с DAPP
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MRCC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCC
Ранг доходности на риск MRCC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.61

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.95

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.79

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.27

3.83

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.61

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.04

-0.97

Корреляция

Корреляция между MRCC и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и JEPI

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRCC
Monroe Capital Corporation		16.96%14.60%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и JEPI

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-13.71%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.08%

-10.28%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-13.71%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.10%

-4.53%

-35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-2.07%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

2.12%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и JEPI

Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.25%

3.90%

+25.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

6.36%

+27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

13.24%

+26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

11.06%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

10.88%

+22.41%