Сравнение MRCC с DAPP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MRCC с DAPP

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP).

DAPP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Digital Assets Equity Index. Фонд был запущен 9 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или DAPP.

Корреляция

Корреляция между MRCC и DAPP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MRCC и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRCC

DAPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCC:

0.18

DAPP:

-0.25

Коэф-т Сортино

MRCC:

0.38

DAPP:

0.13

Коэф-т Омега

MRCC:

1.05

DAPP:

1.02

Коэф-т Кальмара

MRCC:

0.19

DAPP:

-0.25

Коэф-т Мартина

MRCC:

0.97

DAPP:

-0.79

Индекс Язвы

MRCC:

4.21%

DAPP:

22.99%

Дневная вол-ть

MRCC:

22.35%

DAPP:

73.11%

Макс. просадка

MRCC:

-57.63%

DAPP:

-91.90%

Текущая просадка

MRCC:

-21.98%

DAPP:

-73.43%

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -19.14%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью -44.26%.

MRCC

С начала года

-19.14%

1 месяц

-15.77%

6 месяцев

-11.72%

1 год

4.09%

5 лет

11.67%

10 лет

3.19%

DAPP

С начала года

-44.26%

1 месяц

-29.18%

6 месяцев

-27.75%

1 год

-18.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCC и DAPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAPP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCC c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRCC: 0.18

DAPP: -0.25

Коэффициент Сортино

MRCC: 0.38

DAPP: 0.13

Коэффициент Омега

MRCC: 1.05

DAPP: 1.02

Коэффициент Кальмара

MRCC: 0.19

DAPP: -0.25

Коэффициент Мартина

MRCC: 0.97

DAPP: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRCC

DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и DAPP

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности DAPP в 7.25%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MRCC Monroe Capital Corporation	15.02%	11.76%	14.15%	11.71%	8.91%	13.70%	12.89%	14.58%	10.18%	9.10%	10.70%	9.41%
DAPP VanEck Digital Transformation ETF	7.25%	4.04%	0.00%	0.00%	10.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и DAPP

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRCC

DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и DAPP

Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 9.58%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRCC

DAPP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRCC с DAPP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRCC и DAPP

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCC и DAPP

MRCC

DAPP

Сравнение MRCC c DAPP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и DAPP

Просадки

Сравнение просадок MRCC и DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и DAPP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество