PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Monroe Capital Corporation (MRCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Monroe Capital Corporation (MRCC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6103351010
CUSIP610335101
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance
Дата IPO25 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$172.46M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.37
Цена/прибыль21.51
PEG коэффициент2.05
Общая выручка (12 мес.)$47.11M
Валовая прибыль (12 мес.)$37.19M
EBITDA (12 мес.)$25.46M
Годовой диапазон$6.04 - $8.41
Целевая цена$8.13
Процент коротких позиций0.63%
Коэффициент коротких позиций2.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MRCC с TCPC, MRCC с PNNT, MRCC с MAIN, MRCC с NUSI, MRCC с DAPP, MRCC с JEPI, MRCC с JEPQ, MRCC с USD, MRCC с CALF, MRCC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monroe Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
13.71%
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monroe Capital Corporation показал доход в 24.31% с начала года и 29.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monroe Capital Corporation составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.31%25.23%
1 месяц-2.45%3.86%
6 месяцев17.18%14.56%
1 год29.68%36.29%
5 лет (среднегодовая)5.66%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.67%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.12%0.07%3.23%1.67%1.37%5.93%1.84%0.52%7.04%-2.23%24.31%
2023-3.28%1.57%-5.85%-4.71%0.27%15.43%6.85%-12.36%0.59%-8.99%3.98%3.73%-5.68%
2022-3.83%-3.43%5.95%-6.12%0.69%-9.15%1.55%-4.58%-14.81%4.70%16.89%-0.86%-15.37%
20216.48%9.36%10.09%7.37%1.95%-0.19%0.56%0.37%-1.82%-0.67%10.17%0.89%53.23%
20200.46%-8.07%-26.12%13.38%-3.48%-7.50%-8.92%10.59%1.03%-4.24%33.59%-5.65%-15.17%
201925.42%-0.58%4.29%1.24%-7.73%4.87%-1.39%-11.25%8.06%7.01%0.09%-0.97%27.80%
20180.73%-7.36%-1.49%4.55%9.64%-1.98%-0.74%1.49%2.49%-6.34%-10.62%-12.74%-22.10%
2017-0.78%3.60%1.75%2.23%-2.11%-0.96%-1.77%-7.82%6.42%2.03%-1.10%-2.41%-1.64%
2016-12.45%9.07%13.74%-0.50%6.82%3.23%6.27%1.52%0.52%-5.85%3.11%3.10%29.35%
2015-0.28%3.40%1.13%-0.54%1.36%2.73%-2.55%2.07%-3.95%6.47%0.17%-9.51%-0.42%
20147.70%0.84%4.82%-3.99%7.16%-2.25%0.15%4.29%-0.15%2.52%4.48%2.40%30.96%
20132.31%-0.74%2.12%1.39%-0.58%1.09%-5.27%-1.69%-4.53%-1.00%0.55%-2.96%-9.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRCC среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monroe Capital Corporation (MRCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MRCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRCC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRCC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRCC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRCC, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Monroe Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.90
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monroe Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$1.00$1.10$1.40$1.40$1.40$1.40$1.40$1.36$1.36

Дивидендный доход

12.56%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%11.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monroe Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.10
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2017$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2014$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.6%
У Monroe Capital Corporation дивидендная доходность составляет 12.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%125.0%
У Monroe Capital Corporation коэффициент выплат составляет 125.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
0
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monroe Capital Corporation показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Monroe Capital Corporation составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.63%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.300
-32.59%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.51316 окт. 2024 г.712
-31.88%3 мая 2017 г.41421 дек. 2018 г.27122 янв. 2020 г.685
-26.03%9 нояб. 2015 г.639 февр. 2016 г.2718 мар. 2016 г.90
-19.6%22 мая 2013 г.1208 нояб. 2013 г.14712 июн. 2014 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monroe Capital Corporation составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.92%
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monroe Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Monroe Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.021.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monroe Capital Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию