Сравнение MRCC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или JEPQ.
Основные характеристики
| MRCC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 29.68% | 28.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.25% |
| Макс. просадка | -57.63% | -16.82% |
| Текущая просадка | -5.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и JEPQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и JEPQ
С начала года, MRCC показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и JEPQ
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.56% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и JEPQ
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и JEPQ
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.