Сравнение MRCC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MRCC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -10.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MRCC
JEPQ
Сравнение MRCC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.09 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.66 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.82 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | 8.93 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.09 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MRCC и JEPQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и JEPQ
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и JEPQ
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -20.07% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.08% | -11.58% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -4.89% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.55% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 2.36% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и JEPQ
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 6.08% | +23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 10.52% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 18.54% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 16.91% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 16.91% | +16.38% |