Сравнение MRCC с TCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или TCPC.
Основные характеристики
| MRCC | TCPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | -17.99% |
| Дох-ть за 1 год | 29.68% | -13.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | -6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | -0.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | -0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | -1.06 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 13.47% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 22.84% |
| Макс. просадка | -57.63% | -69.08% |
| Текущая просадка | -5.01% | -23.90% |
Фундаментальные показатели
| MRCC | TCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.46M | $731.80M |
| EPS | $0.37 | -$0.69 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 0.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.11M | $212.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.19M | $173.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.46M | $19.14M |
Корреляция
Корреляция между MRCC и TCPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и TCPC
С начала года, MRCC показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции MRCC превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и TCPC
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности TCPC в 15.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.56% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 15.91% | 9.53% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и TCPC
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и TCPC
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 7.00%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности