PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRCC с RWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCC с RWT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Redwood Trust, Inc. (RWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или RWT.

Корреляция

Корреляция между MRCC и RWT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRCC и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.25%
6.51%
MRCC
RWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCC:

0.59

RWT:

0.42

Коэф-т Сортино

MRCC:

0.94

RWT:

0.88

Коэф-т Омега

MRCC:

1.13

RWT:

1.11

Коэф-т Кальмара

MRCC:

0.66

RWT:

0.21

Коэф-т Мартина

MRCC:

2.63

RWT:

1.14

Индекс Язвы

MRCC:

5.54%

RWT:

12.00%

Дневная вол-ть

MRCC:

24.66%

RWT:

32.25%

Макс. просадка

MRCC:

-57.63%

RWT:

-88.91%

Текущая просадка

MRCC:

-14.60%

RWT:

-58.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCC:

$158.27M

RWT:

$799.23M

EPS

MRCC:

$0.45

RWT:

$0.32

Коэффициент P/E

MRCC:

16.20

RWT:

18.78

Коэффициент PEG

MRCC:

2.05

RWT:

1.39

Коэффициент P/S

MRCC:

2.61

RWT:

3.30

Коэффициент P/B

MRCC:

0.83

RWT:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

MRCC:

$27.81M

RWT:

$328.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCC:

$25.17M

RWT:

$340.02M

EBITDA (12 мес.)

MRCC:

$9.17M

RWT:

$253.65M

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции MRCC превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 4.31% против -2.27% соответственно.

MRCC

С начала года

-11.49%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

12.84%

5 лет

8.23%

10 лет

4.31%

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

22.70%

10 лет

-2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCC и RWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCC c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRCC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRCC: 0.59
RWT: 0.42
Коэффициент Сортино MRCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRCC: 0.94
RWT: 0.88
Коэффициент Омега MRCC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRCC: 1.13
RWT: 1.11
Коэффициент Кальмара MRCC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRCC: 0.66
RWT: 0.25
Коэффициент Мартина MRCC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRCC: 2.63
RWT: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа RWT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.42
MRCC
RWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и RWT

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности RWT в 11.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRCC
Monroe Capital Corporation		13.72%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%
RWT
Redwood Trust, Inc.		11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и RWT

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и RWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-45.31%
MRCC
RWT

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и RWT

Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 14.34%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
18.73%
MRCC
RWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCC и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию