Сравнение MRCC с RWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Redwood Trust, Inc. (RWT).
Доходность
Сравнение доходности MRCC и RWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCC и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Фундаментальные показатели
MRCC:
$98.36M
RWT:
$713.85M
MRCC:
$0.53
RWT:
-$0.61
MRCC:
3.17
RWT:
3.00
MRCC:
0.59
RWT:
0.73
MRCC:
$31.01M
RWT:
$243.15M
MRCC:
$1.44M
RWT:
$154.79M
MRCC:
-$2.33M
RWT:
$733.18M
Доходность по периодам
С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: 0.67% против 0.78% соответственно.
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. RWT — Ранг доходности на риск
MRCC
RWT
Сравнение MRCC c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCC | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.15 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.54 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.29 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | 0.64 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.15 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MRCC и RWT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и RWT
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности RWT в 12.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и RWT
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и RWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -88.91% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.08% | -19.91% | -22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -55.83% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -85.40% | +27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -55.63% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -45.52% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 8.95% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и RWT
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 12.39% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 29.42% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 40.24% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 35.03% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 49.00% | -15.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCC и RWT
MRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.88M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности 76.2%.
RWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 61.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.