Сравнение MRAL с TSYY
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. MRAL is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs -9.84% for TSYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -83.75% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | 5.95% |
Correlation
The correlation between MRAL and TSYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MRAL
TSYY
Сравнение MRAL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.36 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.68 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и TSYY
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -41.52% | -51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -27.31% | -66.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -36.85% | -41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -25.92% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 14.51% | +51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и TSYY
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 4.86% | +28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 19.69% | +95.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 31.75% | +121.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 37.47% | +126.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 37.47% | +126.49% |
Сравнение комиссий MRAL и TSYY
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и TSYY
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and TSYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -9.84% vs -63.02% for MRAL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -9.84% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор