PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRAL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MRAL is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

MRAL

1 день
-14.02%
1 месяц
-40.88%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-0.12%
1 год
-84.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и TSDD

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		-0.12%-82.23%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-87.45%

Correlation

The correlation between MRAL and TSDD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов MRAL и TSDD

Секторы
MRAL
TSDD

Финансовые услуги

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MRAL
66.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

MRAL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

MRAL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

MRAL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

MRAL

-

TSDD

-

Энергетика

MRAL

-

TSDD

-

Здравоохранение

MRAL

-

TSDD

-

Промышленность

MRAL

-

TSDD

-

Недвижимость

MRAL

-

TSDD

-

Технологии

MRAL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

MRAL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с BWETMRAL с BAMUMRAL с NVDMRAL с TSLRMRAL с MUUMRAL с VRTL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MRAL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRALTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.68

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.10

-0.09

MRAL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRAL и TSDD

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-99.03%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-69.48%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.85%

-98.85%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.00%

-72.22%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.39%

55.05%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и TSDD

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.74%

34.22%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.56%

62.91%

+58.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.51%

89.36%

+68.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.42%

114.44%

+49.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.42%

114.44%

+49.98%

Сравнение комиссий MRAL и TSDD

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и TSDD

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and TSDD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (40.74%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -84.48% for MRAL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.95% for TSDD.

MRAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор