Сравнение MRAL с BITI
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -5.07% |
Correlation
The correlation between MRAL and BITI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between MRAL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BITI — Ранг доходности на риск
MRAL
BITI
Сравнение MRAL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.57 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.38 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BITI
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -92.16% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -25.28% | -68.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -86.41% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -68.40% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 10.16% | +61.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BITI
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 10.76% | +29.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 34.28% | +87.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 44.15% | +113.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 52.24% | +112.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 52.24% | +112.18% |
Сравнение комиссий MRAL и BITI
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BITI
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BITI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -84.48% for MRAL. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор