PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQQQ с TSLQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. MQQQ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 57.36% vs -53.58% for TSLQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.

MQQQ

1 день
1.51%
1 месяц
-4.79%
С начала года
27.29%
6 месяцев
23.34%
1 год
57.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
0.09%
1 месяц
26.81%
С начала года
17.46%
6 месяцев
36.29%
1 год
-53.58%
3 года*
-64.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQQQ и TSLQ

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		27.29%31.67%16.76%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.46%-74.67%-83.93%

Correlation

The correlation between MQQQ and TSLQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

-0.63

The correlation between MQQQ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с HDIF.TOMQQQ с DXQLX
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

MQQQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MQQQTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.61

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.62

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.74

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.95

+8.88

MQQQ vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и TSLQ

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQQQTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-98.73%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-72.21%

+46.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-98.25%

+89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-67.67%

+60.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

56.50%

-49.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и TSLQ

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 17.60%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQQQTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

27.08%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

56.64%

-27.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

87.75%

-51.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

94.23%

-49.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

94.23%

-49.89%

Сравнение комиссий MQQQ и TSLQ

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и TSLQ

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TSLQ в 8.99%

ПозицияTTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.58%2.02%0.02%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		8.99%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

MQQQ and TSLQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.08%) compared to MQQQ (17.60%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, MQQQ leads with 57.36% vs -53.58% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 57.36% return vs -53.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 1.58% for MQQQ.

MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.17% for TSLQ.

MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQQQ и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор