Сравнение MQQQ с QQQP
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. MQQQ is passively managed, while QQQP is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 77.21% vs 72.90% for QQQP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 37.15%, что значительно выше, чем у QQQP с доходностью 34.57%.
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 10.70% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
Correlation
The correlation between MQQQ and QQQP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MQQQ and QQQP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. QQQP — Ранг доходности на риск
MQQQ
QQQP
Сравнение MQQQ c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.89 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.57 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и QQQP
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -42.50% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -25.35% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.29% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.32% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 6.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и QQQP
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 8.51%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.98% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 24.59% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 32.06% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 43.76% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.18% | 43.76% | -0.58% |
Сравнение комиссий MQQQ и QQQP
И MQQQ, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и QQQP
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MQQQ and QQQP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQP has higher volatility (8.98%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs 72.90% for QQQP. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs 72.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MQQQ and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for QQQP.
They also come from different issuers: AXS and Tradr.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор