PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с QQQP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с QQQP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP).

MQQQ и QQQP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и QQQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и QQQP

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%10.70%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MQQQ показывает доходность -11.27%, а QQQP немного выше – -11.26%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с ASTXQQQP с MON100.NSQQQP с APPX

Сравнение комиссий MQQQ и QQQP

И MQQQ, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. QQQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c QQQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQQQQPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.64

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.63

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. QQQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQP равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и QQQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQQQQPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между MQQQ и QQQP составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и QQQP

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и QQQP

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QQQP.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQQQQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-42.50%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-25.35%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-17.71%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и QQQP

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеют волатильность 13.84% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQQQQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

14.23%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

26.26%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

47.01%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

44.93%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

44.93%

-0.65%