Сравнение MQQQ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MQQQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и SPYI
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
MQQQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MQQQ
SPYI
Сравнение MQQQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 8.06 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и SPYI
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и SPYI
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -16.47% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -11.02% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -4.50% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.86% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.11% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и SPYI
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 5.10% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 8.29% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 16.22% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 13.12% | +31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 13.12% | +31.16% |