Сравнение MQQQ с SARK
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. MQQQ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 44.94% vs -12.55% for SARK. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.
MQQQ
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 23.47% | 31.67% | 16.76% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -44.99% |
Correlation
The correlation between MQQQ and SARK is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between MQQQ and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
MQQQ
SARK
Сравнение MQQQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.48 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -0.84 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и SARK
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -81.07% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -26.34% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -79.36% | +67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -47.24% | +40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 15.03% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и SARK
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 8.83% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 26.97% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 36.11% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 55.89% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 55.89% | -11.46% |
Сравнение комиссий MQQQ и SARK
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и SARK
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and SARK have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (14.72%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 44.94% vs -12.55% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 44.94% return vs -12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.63% for MQQQ.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.75% for SARK.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор