Сравнение MQQQ с SARK

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MQQQ и SARK составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SARK в 2.60%

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SARK.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.