PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQQQ с SARK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. MQQQ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 57.36% vs -18.93% for SARK. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SARK.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -5.95%.

MQQQ

1 день
1.51%
1 месяц
-4.79%
С начала года
27.29%
6 месяцев
23.34%
1 год
57.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SARK

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-18.93%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQQQ и SARK

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		27.29%31.67%16.76%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-5.95%-25.93%-44.99%

Correlation

The correlation between MQQQ and SARK is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

-0.76

The correlation between MQQQ and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с HDIF.TOMQQQ с DXQLX
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD

Доходность на риск

MQQQ vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MQQQSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.53

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.57

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.71

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-1.19

+9.13

MQQQ vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и SARK

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQQQSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-81.07%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-26.61%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-79.24%

+70.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-46.85%

+39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

15.90%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и SARK

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQQQSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

12.52%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

26.52%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

35.74%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

56.10%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

56.10%

-11.76%

Сравнение комиссий MQQQ и SARK

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и SARK

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SARK в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.58%2.02%0.02%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы

MQQQ and SARK have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MQQQ has higher volatility (17.60%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs SARK's -81.07%.

On 1-year performance, MQQQ leads with 57.36% vs -18.93% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 57.36% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.58% for MQQQ.

MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.75% for SARK.

MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQQQ и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор