Сравнение MQQQ с NVDS
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 44.94% vs -36.34% for NVDS. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
MQQQ
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 23.47% | 31.67% | 16.76% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -22.63% |
Correlation
The correlation between MQQQ and NVDS is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between MQQQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
MQQQ
NVDS
Сравнение MQQQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.77 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -1.53 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и NVDS
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -99.40% | +57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -47.34% | +22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -99.30% | +87.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -83.84% | +76.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 23.74% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и NVDS
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 14.72%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 16.89% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 42.02% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 53.64% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 68.69% | -24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 68.69% | -24.26% |
Сравнение комиссий MQQQ и NVDS
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и NVDS
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and NVDS have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to MQQQ (14.72%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 44.94% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 44.94% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 1.63% for MQQQ.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.15% for NVDS.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор