Сравнение MQQQ с NVDS
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 77.21% vs -54.87% for NVDS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 37.15%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -32.33% |
Correlation
The correlation between MQQQ and NVDS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between MQQQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
MQQQ
NVDS
Сравнение MQQQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.92 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -1.47 | +12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -1.08 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -1.03 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и NVDS
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -99.40% | +57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -59.88% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -99.34% | +97.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -83.41% | +76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 37.24% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и NVDS
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 8.51%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 19.37% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 38.74% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 51.09% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 68.86% | -25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.18% | 68.86% | -25.68% |
Сравнение комиссий MQQQ и NVDS
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и NVDS
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and NVDS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 1.47% for MQQQ.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.15% for NVDS.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор