PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQQQ с NVDS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 57.36% vs -40.11% for NVDS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.

MQQQ

1 день
1.51%
1 месяц
-4.79%
С начала года
27.29%
6 месяцев
23.34%
1 год
57.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDS

1 день
2.35%
1 месяц
11.93%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.16%
1 год
-40.11%
3 года*
-62.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQQQ и NVDS

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		27.29%31.67%16.76%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-15.73%-58.18%-22.63%

Correlation

The correlation between MQQQ and NVDS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

-0.70

The correlation between MQQQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с HDIF.TOMQQQ с DXQLX
Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDANVDS с NVDQNVDS с NVDLNVDS с NVDX

Доходность на риск

MQQQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MQQQNVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.76

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.97

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.75

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-1.31

+9.25

MQQQ vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и NVDS

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и NVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQQQNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-99.40%

+57.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-53.79%

+28.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-99.23%

+90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-83.62%

+76.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

30.58%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и NVDS

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 17.60%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQQQNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

19.97%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

40.26%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

53.11%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

68.84%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

68.84%

-24.50%

Сравнение комиссий MQQQ и NVDS

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и NVDS

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NVDS в 16.84%

ПозицияTTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.58%2.02%0.02%0.00%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		16.84%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы

MQQQ and NVDS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.97%) compared to MQQQ (17.60%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs NVDS's -99.40%.

On 1-year performance, MQQQ leads with 57.36% vs -40.11% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 57.36% return vs -40.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.

NVDS has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 1.58% for MQQQ.

MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.15% for NVDS.

MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQQQ и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор