Сравнение MQQQ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MQQQ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | -1.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и MULL
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MQQQ vs. MULL — Ранг доходности на риск
MQQQ
MULL
Сравнение MQQQ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 6.53 | -5.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.77 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 16.69 | -15.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 46.83 | -41.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 6.53 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.91 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и MULL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и MULL
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и MULL
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -72.29% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -53.09% | +27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -39.05% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -21.99% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 18.92% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 47.87% | -34.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 99.70% | -73.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 130.90% | -84.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 130.06% | -85.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 130.06% | -85.78% |