Сравнение MQLFX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 0.31% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и TSDLX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
MQLFX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
MQLFX
TSDLX
Сравнение MQLFX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 3.85 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 8.30 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.18 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 7.19 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 29.70 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.85 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и TSDLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и TSDLX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и TSDLX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -7.86% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.26% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -7.86% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.83% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.30% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и TSDLX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.40% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.30% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.24% | -0.09% |