PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DFCFXMQLFX с DHEAXMQLFX с DLDFXMQLFX с MEIIXMQLFX с DBLSXMQLFX с GPARX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий MQLFX и SWSBX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

MQLFX
MFS Limited Maturity Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MQLFX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.83

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.79

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

10.25

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.76

+0.77

Корреляция

Корреляция между MQLFX и SWSBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и SWSBX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и SWSBX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-9.06%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.54%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-9.06%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.23%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.81%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и SWSBX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.49%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.40%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.95%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

2.47%

-0.32%