PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQLFX с MINIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MQLFX (MFS Limited Maturity Fund) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MQLFX is a Short-Term Bond fund managed by MFS, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MQLFX returned 2.26%/yr vs 10.27%/yr for MINIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MQLFX charges 0.57%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 10.27% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.05%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.26%

MINIX

1 день
1.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.04%
1 год
20.48%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQLFX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		0.85%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Correlation

The correlation between MQLFX and MINIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.03

Over the past year, MQLFX and MINIX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с MEIAXMQLFX с MDIJXMQLFX с GPARXMQLFX с DLDFXMQLFX с DFCFXMQLFX с DFEQX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с VTSNXMINIX с FSKAX

Доходность на риск

MQLFX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXMINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.11

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.65

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

5.92

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.57

+0.97

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и MINIX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и MINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQLFXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-51.72%

+44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.42%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-13.59%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-36.78%

+29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-36.78%

+29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.32%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-8.61%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.44%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.80%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQLFXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.16%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

11.09%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

13.88%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

16.63%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

15.62%

-13.45%

Сравнение комиссий MQLFX и MINIX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и MINIX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MINIX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.33%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%

Часто задаваемые вопросы

MQLFX and MINIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINIX has higher volatility (4.16%) compared to MQLFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MQLFX dropped -7.14% vs MINIX's -51.72%.

MQLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQLFX и MINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор