PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 15.44% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DHEAXMQLFX с DLDFXMQLFX с DFAIXMQLFX с DFCFXMQLFX с GPARXMQLFX с MEIIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MQLFX и MFEIX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund

Доходность на риск

MQLFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.30

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.59

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.22

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

0.74

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.30

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.41

+1.12

Корреляция

Корреляция между MQLFX и MFEIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и MFEIX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и MFEIX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-72.24%

+65.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-17.30%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-36.11%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-36.11%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-17.30%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-23.85%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

5.06%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.58%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

12.05%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

21.56%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

21.87%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

21.16%

-19.01%